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NY市場サマリー(27日)

2016年10月28日

[27日 ロイター] - <為替> ドルが105円台前半まで上昇して一時3カ月ぶり高値を付けた。米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げするとの観測を背景に、ドルが幅広く買われた。

ドル/円<JPY=>は3カ月ぶり高値の105.34円まで上げる場面があった。アナリストによると、FRBの12月利上げ観測で米長期金利が一時約5カ月ぶりの高水準に跳ね上がったことが、ドル高/円安の原因になった。

FXアナリティクスのパートナー、デービッド・ギルモア氏は「FRBが12月に利上げするのは明白で、恐らく来年も追加利上げに動くと市場参加者は見込んでいる」と指摘。ドルを保有し、ユーロは上がれば売る姿勢が市場では適切と考えられているようだと述べた。

CMEグループのFEDウオッチによると、市場が織り込むFRBの12月利上げ確率は78%で、26日に比べて小幅上昇した。

スウェーデン中央銀行が27日、将来の利下げの可能性が高まり、量的緩和拡大の用意があると表明したため、クローナが対ドルで急落。一時は2009年3月上旬以来の安値に沈んだ。

ポンド/ドル<GBP=D4>は1.2167ドルに軟化。

<債券> 国債利回りが一時5カ月ぶりの高水準をつけた。欧州中央銀行(ECB)と英中銀による追加緩和観測が後退する中、数カ月ぶりの水準に上昇した独・英国債利回りの動きに追随した。

欧州債券市場では、独10年債<DE10YT=RR>利回りが5カ月ぶり、英10年債<GB10YT=RR>利回りが約4カ月ぶりの水準にそれぞれ急上昇した。第3・四半期の英国内総生産(GDP)速報値が予想を上回る伸びとなったことを受け、英中銀による利下げ観測が後退し、英・独債売りにつながった。

両債のイールドカーブもスティープ化し、独2・10年債利回り格差<DE2DE10=TWEB>は約72ベーシスポイント(bp)と、3月初旬以来の高水準。英2・10年債利回り格差<GB2GB10=TWEB>も95bpと、4カ月ぶりの高水準となった。

ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略主任スバドラ・ラジャッパ氏は、こうした英独債のイールドカーブのスティープ化が米債の動きを主導したと指摘。「英中銀が現行政策を据え置けば、ECBも12月の理事会で何らかの(資産買い入れプログラムの)縮小を発表する可能性がある。こうした動きがインフレ期待押し上げにつながるとの見方から、イールドカーブがスティープ化した」と語った。

10年債<US10YT=RR>は一時5カ月ぶりの高水準となる1.87%をつけた。30年債<US30YT=RR>は一時5カ月ぶりの水準となる2.631%に上昇した。2年債<US2YT=RR>利回りも5カ月ぶりの高水準となる0.896%をつけた。

<株式> 不安定な取引のなか下落。ヘルスケア関連株に買いが入ったものの、金利敏感株のほか一般消費財関連株が売られた。

これまで発表されたS&P500種企業の第3・四半期決算は総じてアナリスト予想を上回り、2015年第2・四半期以来の増益を確保する流れとなっている。トムソン・ロイター・エスティメーツによると、10月初め時点で0.5%減だったS&P500種企業の利益見通しは2.6%増まで持ち直した。

ただこの日は米10年国債利回りが一時5カ月ぶりの高水準に跳ね上がって金利敏感株が圧迫された。不動産<.SPLRCR>は2.5%安と約6週間ぶりの下落率となったほか、公益<.SPLRCU>が0.5%安だった。

ケーブルテレビ・高速インターネットのコムキャスト<CMCSA.O>が1.7%下落。バークレイズとドイツ銀行が目標株価を引き下げ、AT&T<T.N>傘下のディレクTVナウとの競争激化を指摘した。

コムキャストと自動車部品販売のオライリー・オート<ORLY.O>の売りが響いた形で、一般消費財<.SPLRCD>は0.9%下げた。オライリーは8.7%安。

一方で、好決算を発表した医薬品のブリストル・マイヤーズ・スクイブ<BMY.N>とバイオ製薬のセルジーン<CELG.O>はそれぞれ5.4%と6.4%の上昇。これを受けヘルスケア<.SPXHC>は0.5%高になった。

<金先物> 反発。低調な米経済指標などを背景に金に「質への逃避買い」が入った。9月の米耐久財受注額は前月比0.1%減と、市場予想0.1%増に反して減少。最新週の新規失業保険申請件数も市場予想を上回った。

<米原油先物> 4日ぶりに反発。米原油在庫の減少による需給引き締まり観測や石油輸出国機構(OPEC)産油国に よる生産調整への期待などから買いが優勢となった。

サウジアラビアや石油輸出国機構(OPEC)加盟の湾岸諸国は、産油量をピーク時から4%減らす意向だと報じられ、OPEC加盟・非加盟国による協調減産の実現に向けた協議が進展するとの期待も広がった。

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