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東京マーケット・サマリー(14日)

2016年11月14日

■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円<JPY=> ユーロ/ドル<EUR=> ユーロ/円<EURJPY=>

午後5時現在 107.64/66 1.0781/85 116.05/09

NY午後5時 106.63/69 1.0850/61 115.76/80

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル高/円安の107円後半。午前の取引で107円台に乗せると、午後も米長期金利の上昇を横目にしっかり推移した。

<株式市場>

日経平均 17672.62円 (297.83円高)

安値─高値   17455.78円─17697.33円

東証出来高 25億2766万株

東証売買代金 2兆6449億円

日経平均は3日続伸。終値は2月2日以来、約9カ月半ぶりの水準を回復した。為替が1ドル107円台後半までドル高/円安方向に振れたことを背景に、先物買いで強含み、前週末比で一時300円を超す上昇となった。寄り前に発表された7─9月期実質GDP(国内総生産)1次速報が市場予想を上回ったことも支援材料となった。

東証1部騰落数は、値上がり1622銘柄に対し、値下がりが295銘柄、変わらずが69銘柄だった

<短期金融市場> 17時02分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.053%

ユーロ円金先(17年6月限) 99.950 (-0.005)

安値─高値 99.950─99.955

3カ月物TB ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.053%になった。順調な準備預金の積みの進ちょくを勘案した取引で、前週末比弱含みの展開。ユーロ円3カ月金利先物は下落。

<円債市場> 

国債先物・16年12月限 151.12 (-0.20)

安値─高値 151.09─151.30

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.020% (+0.015)

安値─高値 -0.015─-0.030%

国債先物中心限月12月限は前営業日比20銭安の151円12銭と続落して引けた。円安・株高が進行し、リスク選好の流れが継続したことを受けて短期筋からの売りが優勢になった。また、15日に5年債、17日に20年債と続く国債入札に備えた調整圧力も加わって、一時151円09銭と9月21日以来、約2カ月ぶりの水準に下落した。

現物市場は軟調。金利上昇局面で、プラス金利が確保されている超長期ゾーンに国内勢の押し目買いが観測される場面もあったが、午後に入ると今週入札を控える中期や超長期に調整売りが広がった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高いマイナス0.020%と9月21日以来、30年債利回りは同2.5bp高い0.550%と9月16日以来、40年債利回りは同2bp高い0.645%と9月14日以来の水準にぞれぞれ上昇した。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ26は今週、タイト化とワイド化の綱引きとなる見通し。8日の米大統領選挙後は円安、株高となっており、株価との連動性を強めるという観点からはタイト化しやすい。一方で、急上昇している米金利の動きなどを反映すれば、今以上にワイド化圧力がかかる可能性がある。プレミアムは目下50bp台半ばで推移している。

<スワップ市場> 17時49分現在の気配

2年物 0.05─-0.04

3年物 0.05─-0.04

4年物 0.05─-0.04

5年物 0.07─-0.03

7年物 0.10─0.00

10年物 0.18─0.08

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