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東京マーケット・サマリー(21日)

2016年11月21日

■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円<JPY=> ユーロ/ドル<EUR=> ユーロ/円<EURJPY=>

午後5時現在 110.90/92 1.0629/33 117.88/92

NY午後5時 110.85/87 1.0591/95 117.34/38

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の110円後半。朝方111円台に上昇した後、110円台に押されても半ばでは下げ渋り底堅く推移。ただ、上値追いも限定的にとどまった。

<株式市場>

日経平均 18106.02円 (138.61円高)

安値─高値   18007.79円─18129.03円

東証出来高 20億7074万株

東証売買代金 2兆2867億円

東京株式市場で日経平均は続伸。終値で1月6日以来となる1万8100円回復となった。前週末の米国株は下落したものの、足元の円安基調を好感した買いが先行。短期的な高値警戒感などから利益確定売りも出たが、先高期待が根強く、高値圏を維持した。

東証1部騰落数は、値上がり1405銘柄に対し、値下がりが463銘柄、変わらずが117銘柄だった。

<短期金融市場> 17時14分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.051%

ユーロ円金先(17年6月限) 99.945 (-0.005)

安値─高値 99.945─99.950

3カ月物TB -0.290 (-0.002)

安値─高値 -0.290─-0.290

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.051%になった。実需ベースの取引レートは前週末に比べて弱含み。一方で、試し取りの取引も一部で観測されていた。3カ月物国庫短期証券(647回)は強含みとなった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散

<円債市場> 

国債先物・16年12月限 150.43 (+0.13)

安値─高値 150.27─150.50

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.025% (-0.010)

安値─高値 0.030─0.020%

長期国債先物は反発。米金利上昇懸念に加えて、早朝に円安が進行し朝方は軟化する場面があったが、前週末に大きく下落した反動や、日銀が予想通りに国債買い入れを通告し需給改善への期待が広がったこともあり、その後は強含みで推移した。後場は長期ゾーンを対象にした日銀オペの強めの結果を好感した買いが優勢となり、終盤には上昇幅を拡大した。

現物債は、中長期ゾーンが強含み。先物同様に長期ゾーンは日銀オペを手掛かりにした買いが入り利回りは低下基調となった。前週に指値オペが実施された中期ゾーンは引き続き底堅い。超長期ゾーンはさえない。20年158回債利回りは9月14日以来の0.495%、30年52回債利回りは3月17日以来の0.625%と一時高水準を付けた。25日の40年債入札を意識したポジション調整を含めた売りが優勢になった。

政井貴子日銀審議委員はさいたま市での講演・記者会見で、現状は経済・物価ともに「下振れリスクは引き続き大きい」とし、海外経済の不確実性の高まりを背景とした国際金融市場の急変リスクを「特に懸念している」と語った。また、指し値オペ実施について「市場に円滑に意図が伝わった」と発言したが、相場に強いインパクトを与えるまでには至らなかった。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ26は今週、小動きとなりそうだ。円安/ドル高を背景とした株高でタイトニング圧力がかかりやすくなる一方で、米金利の上昇に伴う日本国債利回りの上方修正がワイド化の要因となっている。高水準のマーケットのボラティリティが低くなれば、指数もこれまで以上に動きが鈍る可能性がある。足元では57bp付近で推移している。

<スワップ市場> 17時17分現在の気配

2年物 0.07─-0.02

3年物 0.08─-0.01

4年物 0.10─0.00

5年物 0.11─0.01

7年物 0.16─0.06

10年物 0.24─0.14

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