<外為市場>

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べて小幅ドル高/円安の110円半ば。早朝の取引では一時110.25円と、米雇用統計発表後の安値を下回ったが、 株が下げ幅を縮小し、前営業日比で一時的にプラス圏まで戻したことや、米原油先物が上昇したことで110円後半まで反発し下げ渋った。ただ、上値も重く、110円後半では損失確定売りに押された。

<株式市場>

東京株式市場で日経平均は3日ぶりの小反落となった。前週末の米雇用統計発表後に円高に振れた為替が重荷となった。国内機関投資家の押し目買いや短期筋によるショートカバーが入り、寄り安後はプラスに転じたものの、大引け直前に軟化した。TOPIXも3日ぶりの小反落となった。

東証1部騰落数は、値上がり829銘柄に対し、値下がりが1070銘柄、変わらずが118銘柄だった。

<短期金融市場> 

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.058%になった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.072%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばいとなった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<円債市場> 

長期国債先物は小幅上昇。前週末の海外市場で、5月米雇用統計が弱い内容となったことを手掛かりに米債高となった流れを引き継ぎ買いが先行した。ただ、買い上げるには材料が乏しく、後場はこう着感を強めた。

現物債は高安まちまち。超長期ゾーンにあすの30年債入札を無難に通過すると見た先回り買いが入った。長期ゾーンは先物に連動して金利に低下圧力がかかる一方で、2年債にはポジションを調整する売りが優勢になった。2年債利回りは一時マイナス0.145%と昨年11月25日以来の高水準を付けた。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ27は今週、タイト化優勢の流れが継続しそうだ。ぎりぎり40bp台をキープしているプレミアムは、指数に組み込まれている個別銘柄にタイト化圧力がかかっているため、30bp台突入の可能性も否定できなくなっている。