<外為市場>

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル高/円安の109円後半。午前の仲値にかけて輸入企業のドル買い/円売りが入ったほか、午後は日経平均が下げ幅を縮めた局面で109円半ばに上昇。米長期金利の底堅い動きやクロス円の上昇もドル/円を支援した。ただ、株価の下げ縮小が一服するとクロス円の上昇も勢いを失い、ドル/円は伸び悩んだ。

<株式市場>

東京株式市場で日経平均は4日続落。終値では5月2日以来約3カ月半ぶりの安値水準となった。1ドル109円台前半まで進んだ円高を嫌気し、幅広い銘柄に売りが先行した。値がさ株や主力輸出株の下落が目立ち、指数は一時240円超安となった。売り一巡後は為替の円高一服を背景に下げ渋る場面もあったが、お盆休みで市場参加者は少なく、積極的な買い手は不在だった。

東証1部騰落数は、値上がり342銘柄に対し、値下がりが1629銘柄、変わらずが51銘柄だった。

<短期金融市場> 

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.028%になった。準備預金の積み最終日を15日に控え、資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.057%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。3カ月物(701回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<円債市場> 

長期国債先物は続伸。国内連休中の海外市場で、北朝鮮情勢の緊迫化や米消費者物価指数(CPI)の予想下振れを手掛かりに米金利が低下したことを受けて買いが先行した。日経平均株価が下落幅を拡大する場面で先物は買いが優勢となり、中心限月9月限は一時6月29日以来の高水準となる150円51銭まで上昇した。ただ、上値を積極的に追うには材料不足で、後場は総じて高値圏でもみあった。

現物債は国債先物に連動して長期ゾーンが小高く、超長期ゾーンは終盤にかけて強含みとなった。中期ゾーンは底堅い。2017年4─6月期実質国内総生産(GDP)1次速報値は市場予想を上回ったが、相場への影響は限られた。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ27、個別銘柄は今週、ともにワイド化基調となりそうだ。北朝鮮情勢を巡る不透明さから市場心理が弱気に傾いているためだ。足元の指数は43―44bp付近にまで上昇しているほか、個別銘柄も総じてビッドが優勢となっている。