[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米国株式市場の「恐怖指数」と呼ばれ、投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数)<.VIX>が5日、20.01ポイント上昇の37.32で終了した。

1日としては2年以上ぶりの大幅な上げとなったほか、終値としては2015年8月以来の高水準となった。VIX指数の長期平均は19.34で、2日までは312営業日連続でこの水準を下回っていた。

VIX指数はS&P総合500種<.SPX>を対象とするオプション取引のボラティリティーを元に算出し、米国株式市場の短期的な予想変動率を示す。この日の米株が大幅安となったことで、投資家は一段安に備えオプション市場での取引を活発に行った。

チャールズ・シュワブ(テキサス州オースティン)のトレーディング・デリバティブズ部門バイスプレジデント、ランディ・フレデリック氏は「この日はかなり穏やかに始まったが、どういうわけか悪化し、パニックに至った」と指摘。「大規模なプログラム取引が発動されたのかもしれない。なんらかの組織的なプログラムによる売りにみえる」と述べた。

オプション分析会社トレード・アラートによると、オプション市場の取引高は3550万枚となり、過去3番目に大きな規模に膨らんだ。

5日に最も活発に取引されたオプション上位10のうち、VIX指数のコールオプションが9を占めた。VIX指数のオプション全体の取引高は360万枚となり、1日当たり平均の約3倍に拡大した。

S&P総合500種指数や同指数に連動する上場投資信託(ETF)「SPDR・S&P500・ETFトラスト」<SPY.P>のオプションも取引高が通常よりも大きくなった。