戸城正浩

今回は、モデル構築の学習データに融資審査で否決した顧客の情報を含めることの有効性を示した、当社リスク管理部メンバーらによる分析結果を紹介する。

今回は、創業者の年齢と業界経験年数がデフォルトにどのような影響を与えるのかを、当社リスク管理部のメンバーが、2011～18年度に融資した創業企業約11万社に上るデータを用いて明らかにしたい。

本連載では、大規模な融資データに基づく信用スコアリングモデルの開発から見えてきた小規模事業者支援における着眼点を紹介する。第2回では、「業歴が示す事業継続力」を紹介した。今回はその前段階にある「創業企業」に焦点を当てる。

個人事業主や家族経営が中心の小規模事業者は、生活密着型のビジネスとして地域経済を支えている。一方で、金融機関にとって、小規模事業者は大企業や比較的規模の大きい中小企業と比べて、財務諸表とデフォルト（倒産や延滞）との相関関係が弱く、信用リスクを評価することが難しいという課題がある。

日本政策金融公庫は政策金融機関として、民間の金融機関を補完し、国民一般と農林水産業者、中小企業者に対する融資を行っている。本連載では全6回にわたり、大規模の融資データから見えてきた小規模事業者支援の着眼点を紹介する。